PSPのみならず、エミュレータはまず本体をDL(ダウンロード)することから始まります。
エミュレータの起動方法はこのサイトに記載しているサイトを参考にしていただければ分かると思いますが、くれぐれもロムをダウンロードしてゲームを楽しむ行為だけは止めてください。
必ず、ご自分で購入した手持ちのゲームのみPSPエミュレータで楽しむようにしてくださいね。
また、よくある間違いでエミュレータでゲームをする際、イメージROMの入れ方?ですが、これは大体が「EBOOT.PBP」があるフォルダに入れれば問題ありません。もしくは「ROM」フォルダがある場合、そちらに入れれば問題なく動作できると思います。